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通過量化方法進行積極的投資組合管理與風險控制,力爭在控制本基金淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎上,追求獲得超越標的指數的回報。
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含科創板真錢二八槓、創業板、存託憑證及其他中國證監會注冊或核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券真錢二八槓、公司債券、中期票據、短期融資券真錢二八槓、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、股票期權、國債期貨)、資產支持證券凱發k8國際、貨幣市場工具(含同業存單、債券回購等)、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據法律法規的規定參與融資、轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資範圍。
股票投資策略 本基金為指數增強型基金,以國證2000指數為標的指數,基金股票投資方面將主要採用指數增強量化投資策略,力爭在跟蹤誤差控制在目標範圍內的基礎上獲得超越標的指數的超額收益。指數增強量化投資策略主要運用不斷迭代的量化模型構建投資組合,同時優化組合交易並嚴格控制組合風險。 本基金在追求超額收益的同時,需要控制跟蹤偏離過大的風險。基金將根據投資組合相對標的指數的暴露度等因素的分析,對組合跟蹤效果進行預估,及時調整投資組合,力求將跟蹤誤差控制在目標範圍內。 對于存託憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,篩選相應的存託憑證投資標的。 衍生品投資策略 為了更好地實現投資目標,基金還有權投資于股指期貨、股票期權、國債期貨和其他經中國證監會允許的衍生工具。 基金參與股指期貨交易,應當根據風險管理的原則,以套期保值為目的。在此基礎上,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數。 基金參與股票期權交易,應當按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的。基金管理人將根據審慎原則,建立期權交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責期權的投資審批事項,以防範期權投資的風險。 基金參與國債期貨交易,應當根據風險管理的原則,以套期保值為目的。基金管理人將充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 可轉換債券、可交換債券投資策略 本基金將對可轉換債券凱發k8國際、可交換債券對應的基礎股票進行深入分析與研究,重點選擇有較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉換債券、可交換債券,並在對應可轉換債券、可交換債券估值合理的前提下進行投資凱發k8國際。同時,本基金還將密切跟蹤上市公司的經營狀況,從財務壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、並通過實地調研等方式確認上市公司對轉股價的修正和轉股意願。 融資、轉融通證券出借業務投資策略 本基金將在條件允許的情況下,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,適度參與融資、轉融通證券出借業務。 利用融資買入證券作為組合流動性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。 為了更好地實現投資目標,在加強風險防範並遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理需要參與轉融通證券出借業務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構真錢二八槓、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的範圍、期限和比例。 未來,根據市場情況,在不改變投資目標及本基金風險收益特征的前提下,遵循法律法規的規定,基金可履行適當程序後相應調整和更新相關投資策略,並在招募說明書更新中公告真錢二八槓。 資產支持證券投資策略 本基金將深入分析資產支持證券的市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產違約風險和提前償付風險,並根據資產證券化的收益結構安排,模擬資產支持證券的本金償還和利息收益的現金流過程,輔助採用定價模型,評估其內在價值。 債券投資策略 結合對未來市場利率預期運用久期調整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略,通過嚴謹的研究發現價值被低估的債券和市場投資機會,構建收益穩定真錢二八槓、流動性良好的債券組合。基金還可參與風險低且可控的債券回購等投資。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為同一類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配後基金份額淨值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低于面值; 4、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。 在不違反法律法規且對現有基金份額持有人利益無重大實質不利影響的情況下,基金管理人、登記機構經與基金託管人協商一致並按照監管部門要求履行適當程序後可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會凱發k8國際。
本基金為股票指數增強型基金,屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金品種,其預期風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
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